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本书共分为十二章，章为金融工程导论，概括地介绍了金融工程的产生发展、基本概念、研究对象及方法等等。第二章至第四章分别介绍了远期、期货、互换这三种基本的金融衍生品。第五章至第十章深入地介绍了期权的交易策略、定价方法及期权的广泛应用等知识。

前言

章　金融工程导论

　节　金融工程产生和发展的动因

　第二节　金融工程与金融理论的发展

　　一、证券组合理论

　　二、莫迪利亚尼一米勒的MM理论

　　三、资本资产定价模型(CAPM)

　　四、布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)公式

　　五、套利定价理论(APT)

　第三节　金融工程的概念

　第四节　金融工程的研究方法

　　一、金融市场信息是金融工程研究的基础

　　二、防范金融风险的方法

第二章　远期合约

　节　远期合约概述

　　一、远期合约的概念

　　二、远期合约的定价

　第二节　远期利率协议

　　一、远期利率协议的结构

　　二、远期利率协议的应用

　　三、远期利率协议的定价

　第三节　远期外汇合约

　　一、远期外汇合约的应用

　　二、远期外汇合约的定价

第三章　期货

　节　期货合约

　　一、期货市场的发展

　　二、期货合约的条款

　　三、期货交易商

　　四、期货合约的交易机制

　　五、期货合约的交割和现金结算

　　六、期货合约的定价模型

　　七、期货合约价格是否存在风险溢价

　　八、远期合约价格与期货合约价格的差异

　第二节　利率期货

　　一、欧洲美元期货

　　二、国债期货

　第三节　外汇期货

　　一、外汇期货合约

　　二、利用外汇期货进行对冲

　　三、利用外汇期货进行对冲的数学原理

　第四节　期货交易的拓展

　　一、套期保值理论的演进

　　二、套期保值策略的运用

　第五节　股票指数期货

　　一、股票指数期货概述

　　二、股指期货价格形成的机制

　　三、使用股指期货进行对冲

第四章　互换

　节　互换合约概述

　第二节　利率互换

　　一、利率互换的定价

　　二、利率互换交易的运用

　第三节　货币互换

　　一、货币互换的定价

　　二、货币互换交易的应用

　第四节　互换交易的拓展

　　一、远期利率互换

　　二、远期货币互换

　　三、股票指数互换

第五章　期权市场及其交易策略

　节　期权及其交易概述

　　一、期权的含义

　　二、期权的分类

　　三、期权交易制度

　第二节　期权价格的影响因素

　　一、期权的理论价格

　　二、期权价格的影响因素

　第三节　期权价格的特性

　　一、期权的头寸及其损益分析

　　二、期权价格的上下限

　　三、期权价格曲线的形状

　　四、看跌期权与看涨期权的平价关系

　第四节　期权交易策略

　　一、标的资产与期权的基本组合策略

　　二、期权的价差组合策略

　　三、组合期权策略

第六章　Black-Scholes期权定价模型

　节　股票价格的演化模型

　　一、有效市场假说

　　二、布朗运动及伊藤过程

　　三、几何布朗运动与对数正态分布

　第二节　B1ack-Scholes期权定价模型

　　一、B1ack-Scholes模型的假设条件

　　二、B1ack-Sch01es模型的基本思路

　　三、B-S微分方程

　　四、B-S期权定价公式

　第三节　Black-Scholes期权定价公式分析

　　一、δDelta

　　二、r-Gamma

　　三、θ-Theta

　　四、υ-Vega

　　五、μ-Rho

　　六、λ-Lambda

　第四节　Black-Scholes期权定价模型的推广

　　一、有收益资产欧式期权定价公式

　　二、有收益资产美式看涨期权定价

第七章　期权定价的数值方法

　节　期权的二叉树定价模型

　　一、二叉树模型与风险中性定价法

　　二、美式期权的二叉树模型

　　三、红利与二叉树定价模型

　　四、二叉树定价模型与BIack-Scholes公式的关系

　　五、利用期权的错误定价套利

　第二节　有限差分方法

　　一、差商取法

　　二、隐式差分方法

　　三、显式差分方法

　　四、变量代换

　第三节　蒙特卡罗模拟

　　一、计算期权的期望贴现值

　　二、计算随机数

　　三、模拟对数正态分布的股票价格

　　四、蒙特卡罗模拟定价

　　五、蒙特卡罗方法的精度

第八章　基于其他标的资产的期权

　节　股票指数期权

　　一、股票指数期权概述

　　二、股票指数期权合约的内容

　　三、股指期权的定价

　……　

第九章　奇异期权

第十章　实物期权

第十一章　信用风险

第十二章　金融工程的应用

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